Médias móveis: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, iremos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar o momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de stop-loss. Além disso, vamos abordar algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, um estoque é considerado em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só consideram manter uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como médias móveis podem ser usados para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo momento. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, o ímpeto está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser no seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de apoio e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar perder posições antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem salvar-se muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Eu escrevi sobre isso antes, e começou a rastreá-lo e publicá-lo apenas um par de meses atrás. Aprendi com um trader profissional que algo que eles gostam de usar para ficar do lado direito do mercado é uma média móvel simples de 17 meses no SampP 500. A partir da última sexta-feira, fechar, essa média móvel calculada para ser 1981,95 eo 500 fechou o mês de maio de 6,3 acima desse valor. De acordo com esse comerciante, os pros são altamente susceptíveis de permanecer no mercado até o mês de junho, e vai recalcular novamente após o fechamento na terça-feira, 30 de junho. Como eu tinha afirmado antes, quando eu disse pela primeira vez, que é 8220Stoopid Simple8221 para calcular e usar Você pode entrar quando ele fecha acima de sua média móvel de 17 meses e sair se ele terminar um mês em um fechamento que é Abaixo de sua média móvel de 17 meses. Se um fosse fazer assim, poderiam fàcilmente estar para fora dentro de 10 do alto, eu supor. Agora, a coisa verdadeiramente surpreendente sobre tal sistema, é que Wall Street tende a enganar o público aqui. Primeiro de tudo, Wall Street diz que você não pode tempo o mercado. Por isso don8217t mesmo se preocupar em try8230 apenas continuar a enviar-nos o seu dinheiro Mas, em segundo lugar, Wall Street é bastante famosa por declarar, após um declínio de 10 ocorreu, que nos encontramos em um mercado 8220correction.8221 Bem yuh Grande pouco de trabalho de detetive há. Além disso, eles ficam ainda piores. Eles medirão um declínio de mercado de pelo menos 20 antes de dizer ao resto do mundo que o mercado se tornou um Urso. Realmente Não até 20 de valorização do mercado já escorregou. Dedução brilhante, Sherlock Assim, considere como essa forma de timing de mercado tem você para a maior parte de um mercado Bull, e para fora para qualquer um dos piores de um Bear Market, e você vai voltar para a maior maioria dos próximos Mercado em alta. Para aqueles curvados na preservação do capital com os sinais de mercado do sincronismo a respeito de quando vender para fora. Dar o primeiro pensamento para talvez fazê-lo quando o preço índice cortou através de sua própria média móvel de 200 dias, ou, talvez fazer como um bom muitos profissionais, e apenas esperar por um fim de mês close that8217s abaixo de sua própria média móvel de 17 meses . Isso resultou em apenas 4 viagens de ida e volta dentro e fora do mercado ao longo dos últimos 20 anos, e apenas um foi um breve e relativamente inconseqüente whip-saw. Vou fazer o possível para manter a mim e você, informados de onde está o Índice SampP 500 em relação às suas próprias médias móveis, e se você quiser tomar qualquer ação significativa, com base nessa inteligência, por favor, livre para ir adiante. Eu provavelmente não, como vou explicar a seguir. Oh, e nossas declarações de corretagem estão disponíveis, mas eu tive que digerir seu conteúdo primeiro, antes de escrever dele, como mesmo eu não podia acreditar o que os números estavam dizendo8230 mais sobre isso logo Here8217s para o seu investimento bem sucedido Harold F CrowellThe Single Most Gráfico importante para investidores de longo prazo Mensagens recentes: Ações de biotecnologia levaram rally Mondayrsquos acompanhado por pequenas capitais e outras ações que tinham sido derrotados durante o mês de março. O Russell 2000 ganhou 1,8, eo Nasdaq subiu 1, em comparação com ganhos menores para os industriais Dow e SampP 500, ambos acima de 0,8. Os compradores foram encorajados pelos comentários da nova presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, que indicou que o banco central continuaria a apoiar uma política de baixa taxa de juros. Ela prosseguiu dizendo que o Fed está aquém de suas metas de emprego e inflação e que a economia vai exigir um apoio considerável por algum tempo. Na segunda-feira, fechando, a Dow Jones Industrial Average subiu 135 pontos em 16.458, a SampP 500 subiu 15 pontos para 1.872, eo Nasdaq saltou 43 pontos para 4.199. A NYSE negociou um total de 3,3 bilhões de ações, eo Nasdaq cruzou 2,1 bilhões. Advancers ultrapassado decliners por 3.1-para-1 em ambas as principais bolsas. Para o trimestre, o Dow Jones caiu 0,7, o SampP 500 ganhou 1,3 eo Nasdaq subiu 0,5. Depois de um miserável janeiro, fevereiro recuperou com sólidos ganhos, e março, embora volátil, manteve o seu próprio. Assim, a média móvel de 17 meses do gráfico SampP 500 mostra um avanço para o ano. O índice está agora 13 acima de sua média móvel de 17 meses, em comparação com o final de janeiro, quando os preços eram apenas 11 acima do MA. Para os investidores de longo prazo, uma estratégia de compra e retenção tem funcionado bem desde 1999, contanto que eles seguiram a orientação deste gráfico. Comprar quando a linha preta do preço cruza acima da linha vermelha média móvel e vender quando a linha preta cruza abaixo da linha vermelha produziu alguns resultados astounding. Clique para ampliar Voltando-se para o gráfico diário do SampP 500, vemos que fevereiro rsquos rally colocar o índice de volta em um curso de alta, e ação de preço Marchrsquos formou uma zona de apoio sólido. Observe a média móvel ascendente de 50 dias e o gancho vermelho invertido no indicador MACD. Conclusão: Apesar de algumas curtas cobertura no setor de tecnologia, rally Mondayrsquos foi sólido com mais de um avanço de 3 a 1, confirmando que a tendência é para cima. O reequilíbrio das carteiras deu lugar à caça de barganha no último dia do trimestre, uma vez que os investidores institucionais não podiam resistir a alguns dos preços ridiculamente baixos dos biotechs e outros grupos abatidos. Conforme mencionado anteriormente nesta semana, abril é conhecida por seu sólido desempenho de ações. E o gráfico do SampP 500 indica que os touros estão no comando e são apoiados por uma zona de compradores em 1.813 para 1.850, bem como uma média móvel ascendente de 50 dias. A resistência à luz em 1.884 deve em breve dar lugar a novos máximos. Todayrsquos Trading Paisagem Para ver uma lista das empresas que relatam ganhos hoje, clique aqui. Para obter uma lista dos relatórios econômicos deste weekrsquos devido para fora, as atividades bem sucedidas do investimento de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiu aposentar-se na idade 36. É um autor e um comerciante internacionalmente conhecidos com 30 anos da experiência do mercado conservado em estoque e considerado extensamente como um perito principal em Padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis 12 meses de média móvel Escrito por e direitos autorais copiar 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e de urso. 12 meses de média móvel Introdução Foto acima é um gráfico de linha de preços de fechamento mensal do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses daqueles fecha (mostrado em vermelho). Observe que, durante o início do mercado de urso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Isso foi um sinal para vender e passar para o caixa. No mercado de ursos de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Movimento no primeiro toque. Aqueles teria causado uma transação desnecessária (comprar, em seguida, vender, ou o inverso), de modo a 12 meses de média móvel simples funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais simples irá levá-lo de volta para o mercado um pouco mais tarde em C e D do que seria a média móvel simples de 10 meses. Se você fosse testar isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensal e não os altos ou baixos durante o mês. Youll achar que a média móvel reduz empate e risco sobre buy-and-hold. Regras de Negociação Mínimas de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Comprar no mercado quando o índice SampP 500 sobe acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Vender quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste de média móvel de 12 meses Pedi ao Dr. Tom Helget para executar uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010. A tabela a seguir mostra uma parte de seus resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste decorreu de 1/3/1950 a 31/03/2010 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. Negociações foram tomadas quando o fechamento cruzou acima do período n mensal simples média móvel na abertura do dia após o sinal. As posições foram retiradas quando o fechamento cruzou abaixo da mesma média móvel de período n na abertura do dia após o sinal. Eu permiti que as ações fracionárias para ser comprado. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser a SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se um fosse comprar em 1/29/1954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e mantenha até a data de término o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia de seus resultados de planilha clicando no link. Ver também Escrito por e cópia dos direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma espaçonave, e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada. Média Móvel - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento acima de 15 Dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, Dia MA seria média os preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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