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RSI Estocástico O RSI Estocástico combina dois indicadores de análise técnica muito populares, o Estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI). Considerando que Stochastics e RSI são baseados fora do preço, RSK estocástico deriva seus valores do Índice de Força Relativa (RSI) é basicamente o indicador estocástico aplicado ao indicador RSI. Como demonstrado abaixo no gráfico do contrato S300 do E-mini Futuros da SampP, o RSK estocástico tenta dar sinais de compra e venda e leituras de sobrecompra e sobrevenda: No gráfico acima do contrato E-mini SampP 500 Futures, o RSI Passaram a maior parte do seu tempo entre a sobrecompra (70) ea sobreavaliação (30), não dando sinais potenciais de compra ou venda. No entanto, o RSI estocástico usou o indicador RSI para descobrir possíveis sinais de compra e venda. Como um comerciante pode interpretar os sinais potenciais de compra e venda do RSI estocástico é dado a seguir no gráfico do SampP 500 E-mini: Sinal de compra potencial RSI estocástico Um comerciante pode considerar a compra quando o RSC estocástico cruza acima da linha Oversold (20 ). Sinal de Venda Potencial RSI Estocástico Um comerciante pode considerar vender quando o RSC Stocástico cruza abaixo da Linha de Sobrecompra (80). Para ler mais sobre o indicador estocástico eo indicador RSI, clique nos links abaixo: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselho de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou Forex produto. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. StocKRSIbasic. mq4 Fundamentos do RSI estocástico O RSI estocástico foi desenvolvido para aumentar a sensibilidade e a confiabilidade do indicador RSI regular quando se trata de negociação de níveis de RSI sobre-comprados / sobre-vendidos. Os autores do indicador Stochastic RSI - Tushard Chande e Stanley Kroll - explicam que muitas vezes o indicador RSI regular iria trocar entre 20 e 80 níveis por longos períodos de tempo sem nunca chegar a uma oversold / overbought áreas onde muitos comerciantes buscam oportunidades comerciais. Ao combinar o RSI com o estocástico, um novo indicador - RSK estocástico - fornece sinais melhores e mais distintivos para negociar. Comparemos RSI regular e estocástico com sua nova versão melhorada - RSC estocástico: Como podemos ver, ao contrário de outros indicadores RSC estocástico foi capaz de alcançar níveis de sobre-compra / sobreventa o tempo todo e até mesmo permanecer lá mais tempo antes de se mover na direção oposta. Agora, analise os níveis de sobre-compra / sobre-venda criados pelo RSC estocástico: Como negociar com o RSI estocástico Ao negociar com os comerciantes estocásticos RSI, procurem os seguintes sinais: 1. Negociação com níveis de sobre-compra / sobre-compra de RSI estocástico: quando StochRSI sai de Sobrevendido (abaixo de 20) para cima - Comprar. Quando StochRSI sai de overbought (acima de 80) nível baixo - Venda. Observe que, ao contrário do RSI, onde usamos 30 e 70 níveis como oversold / overbought, aqui usamos 20 e 80, mesmo que para o indicador estocástico. Outro ponto a observar é que reagimos aos sinais indicadores somente após a linha d (a linha marrom fina na captura de tela) atingiu os níveis de sobrecompra / sobrevenda também. Se esta linha nunca tiver entrado na área de sobrecompra / sobrevenda, quaisquer sinais de compra / venda como saídas de StochRSI 20 ou 80 devem ser temporariamente ignorados. 2. Crossover da linha central de StochRSI sugerem uma tendência atual. Acima de 50 níveis - a tendência é para cima. Abaixo do nível 50 - a tendência é para baixo. Estas são as duas formas mais eficazes de negociar com Stoch RSI, o resto, como a negociação divergência, por exemplo, seria menos eficaz com este indicador oposto ao Stochastic regular e MACD Stochastic RSI fórmula Stochastic RSI ((Todays RSI - ) O RSI estocástico mede o valor do RSI em relação ao seu intervalo Alto e Baixo durante o período requerido: quando um RSI normal atinge um novo Baixo Para o período, o RSI estocástico será de 0. Quando o RSI registra uma nova alta para o período, o RSI estocástico estará em 100. Introdução Desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll, StochRSI é um oscilador que mede o nível de RSI em relação ao seu Alta-baixa durante um período de tempo definido. O StochRSI aplica a fórmula Stochastics aos valores RSI, em vez de valores de preço. Isso o torna um indicador de um indicador. O resultado é um oscilador que oscila entre 0 e 1. Em seu livro de 1994, The New Technical Trader. Chande e Kroll explicam que RSI pode oscilar entre 80 e 20 por longos períodos sem atingir níveis extremos. Observe que 80 e 20 são usados ​​para overbought e oversold em vez do mais tradicional 70 e 30. Os comerciantes que olham para entrar em um estoque com base em uma sobre-compra ou oversold leitura no RSI pode encontrar-se continuamente à margem. Chande e Kroll desenvolveram o StochRSI para aumentar a sensibilidade e gerar mais sinais de overbought / oversold. Cálculo O StochRSI mede o valor do RSI em relação ao seu intervalo alto / baixo ao longo de um determinado número de períodos. O número de períodos usados ​​para calcular StochRSI é transferido para RSI na fórmula. Por exemplo, StochRSI de 14 dias usaria o valor atual de RSI de 14 dias e o intervalo de 14 dias de alta-baixa para RSI de 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a 0 quando o RSI está no seu ponto mais baixo durante 14 dias. StochRSI de 14 dias é igual a 1 quando o RSI está no seu ponto mais alto por 14 dias. O StochRSI de 14 dias é igual a 0,5 quando o RSI está no meio da sua gama de 14 dias de alta a baixa. O StochRSI de 14 dias é igual a 0,2 quando o RSI está perto da baixa de seu intervalo de 14 dias de alta-baixa. O StochRSI de 14 dias é igual a 0,80 quando o RSI está perto da alta de seu intervalo de 14 dias. Interpretação É importante lembrar que StochRSI é um indicador de um indicador, o que o torna a segunda derivada do preço. Isso significa que são duas etapas (fórmulas) removidas do preço do título subjacente. Preço sofreu duas alterações para se tornar StochRSI. A conversão de preços para RSI é uma mudança. A conversão do RSI no oscilador estocástico é a segunda mudança. É por isso que o produto final (StochRSI) parece muito diferente do original (preço). StochRSI tem características semelhantes à maioria dos osciladores de momento ligados. Primeiro, ele pode ser usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Um movimento acima de .80 é considerado sobre-comprado, enquanto um movimento abaixo de .20 é considerado sobrevendido. Em segundo lugar, ele pode ser usado para identificar a tendência de curto prazo. Como um oscilador ligado, a linha central está em .50. StochRSI reflete uma tendência de alta quando consistentemente acima de 0,50 e uma tendência de baixa quando consistentemente abaixo de 0,50. Como esse indicador é bastante volátil, algum alisamento com uma média móvel pode ajudar na identificação de tendências de curto prazo. Overbought / Oversold A identificação da tendência é a chave para escolher com êxito entre os níveis de overbought e oversold. É importante procurar condições de sobrevenda quando a maior tendência é para cima e condições de sobrecompra quando a maior tendência é para baixo. Em outras palavras, procure negócios na direção da tendência maior. StochRSI de 14 dias seria considerado um indicador de curto prazo. Portanto, é importante identificar a tendência de médio prazo na busca de condições de sobre-compra e sobrevenda. O gráfico 2 mostra a Boeing em uma tendência de alta de médio prazo com a StochRSI (14) se tornando sobre-vendida em janeiro e fevereiro. Primeiro, o médio prazo foi considerado positivo porque o SMA de 10 dias estava acima da SMA de 60 dias. Com uma tendência de alta no lugar, as condições de sobrevenda foram preferidas às condições de sobrecompra. StochRSI tornou-se oversold pelo menos quatro vezes de dezembro a fevereiro. Para o que vale, o RSI de 14 dias não se tornou sobrevendido durante este período porque é menos sensível. Oversold não é o mesmo que bullish embora. Ele serve como um aviso para assistir a um salto. Um catalisador ainda é necessário para solidificar a baixa e sinalizar uma recuperação real. Neste exemplo, os chartists poderiam procurar preços para quebrar acima do SMA de 10 dias ou para que StochRSI quebre acima de .50, sua linha central. O Gráfico 3 mostra Flour Corp (FLR) dentro de uma tendência de baixa e StochRSI registrando leituras de sobre-compra. Em primeiro lugar, a tendência de médio prazo é baixa porque a SMA de 10 dias está abaixo da SMA de 60 dias. Isso significa que as leituras de sobrevenda são ignoradas e as leituras de sobre-compra tornam-se o foco. StochRSI movido acima de .80 em meados de outubro e início de novembro (setas vermelhas). Essas leituras de sobre-compra sugeriram que o rebote sobrevendido poderia terminar em breve. A confirmação ocorreu quando StochRSI voltou abaixo de .50 (linhas pontilhadas a vermelho). Os Chartists poderiam igualmente procurar o estoque para quebrar para trás abaixo de seu SMA de 10 dias para sinalizar uma volta para baixo a curto prazo. Identificação de Tendência O StochRSI é um oscilador bastante volátil que freqüentemente se torna overbought e oversold. Para identificação de tendências de curto prazo, pode ajudar a alongar o período de cálculo e aplicar uma média móvel curta para suavizar os dados. Momentum favorece o aumento dos preços quando o SMA de 10 dias de StochRSI está acima de 0,50 e queda dos preços quando abaixo de 0,50. O Gráfico 4 mostra Chevron (CVX) com 20 dias de StochRSI e um SMA de 5 dias do indicador. O SMA de 5 dias moveu-se acima de .50 em meados de fevereiro imediatamente depois que o estoque gapped mais altamente. A diferença e a média móvel acima de 0,50 foram sinais de alta no curto prazo. Uma bandeira / cunha caindo deu forma em fevereiro atrasado. Observe como o CVX encontrou suporte na zona de lacuna. A tendência de alta continuou com uma quebra de bandeira / cunha e o estoque avançou acima de 80. Embora StochRSI mergulhado abaixo de 0,50 no final de março, o SMA de 5 dias realizada acima de 0,50 para manter a tendência de alta até o final de abril. Esse sinal de curto prazo se transformou em uma tendência de alta de dois meses. Infelizmente, nem todos os sinais são esta imagem perfeita. Haverá Whipsaws, mesmo quando se utiliza um SMA de 5 dias com StochRSI de 20 dias. Por exemplo, uma consolidação durante uma tendência pode fazer com que o SMA de 5 dias do StochRSI gire acima / abaixo da linha .50 antes de continuar ou inverter a tendência. O Gráfico 5 mostra o Yahoo com 20 dias de StochRSI e seu SMA de 5 dias para suavização. A média móvel quebrou acima de 0,50 em meados de fevereiro para transformar momentum bullish. Isto foi seguido por um breakout da resistência para Yahoo o primeiro dia de março. Como o estoque se consolidou com um canal em queda no final de março, o SMA de 5 dias para o StochRSI (20) mergulhou abaixo de .50 duas vezes (oval vermelho). Estes mergulhos provaram vida curta porque o estoque quebrou a resistência do canal e StochRSI movido acima de .80 para mostrar a força. A tendência não terminou até que o SMA de 5 dias se movesse abaixo de .50 E o Yahoo gapped para baixo. O gráfico 6 mostra o Yahoo com um sinal de baixa da StochRSI que não se apoderou imediatamente. A SMA de 5 dias para StochRSI de 20 dias moveu-se abaixo de .50 para girar o momentum bearish a segunda semana de outubro. Yahoo quebrou apoio para confirmação, mas esta ruptura não segurou como o estoque subiu para 18 alguns dias mais tarde. A recuperação imediata e rebote acima de 17 formaram uma armadilha de urso. Mesmo que o Yahoo subiu, a SMA de 5 dias para o StochRSI permaneceu abaixo de 0,50 e o momento não confirmou. A diferença subsequente acima de 17,50 acabou por ser um hiato de exaustão, já que o Yahoo fracassou na resistência (18), preenchendo a lacuna, quebrou o suporte novamente e se moveu bruscamente para baixo em novembro. Fale sobre volatilidade. Conclusão StochRSI é como RSI em esteróides. RSI produz relativamente menos sinais e StochRSI dramaticamente aumenta a contagem de sinal. Haverá mais leituras de overbought / oversold, mais cruzamentos de linha central, sinais mais bons e mais sinais maus. Velocidade tem um preço. Isso significa que é importante usar o StochRSI com outros aspectos da análise técnica para confirmação. Os exemplos acima utilizam lacunas, rupturas de suporte / resistência e padrões de preços para confirmar sinais StochRSI. Os cartistas também podem empregar outros indicadores complementares, como o On Balance Volume (OBV) ou a Linha de Distribuição de Acumulação. Estes indicadores baseados em volume não se sobrepõem com os osciladores de momentum. Chartists também deve experimentar com várias configurações e aprender as nuances de StochRSI antes de usá-lo no mundo real. Usando com SharpCharts O indicador StochRSI pode ser mapeado como um indicador usando a ferramenta SharpCharts. O valor de parâmetros especifica o número de períodos usados ​​no cálculo (o padrão é 14). O indicador pode ser definido acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Uma média móvel pode ser aplicada clicando na seta de opções avançadas (verde) e adicionando uma sobreposição. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do StochRSI. Scans sugeridos Oversold StochRSI em uptrend de médio prazo: Esta varredura começa com ações que têm um preço médio de 10 ou superior nos últimos três meses e volume médio superior a 40.000. O primeiro filtro seleciona títulos dentro de uma tendência de alta de médio prazo procurando aqueles onde o SMA de 10 dias é maior do que o SMA de 60 dias. A tela seleciona então os estoques que são oversold a curto prazo procurando aqueles que negociam abaixo de seus 10-dia SMA e com StochRSI (14) abaixo .10. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e refinamento adicional pode ser necessário. Overchurch StochRSI dentro de uma tendência de baixa de médio prazo: Esta varredura começa com ações que têm um preço médio de 10 ou mais nos últimos três meses e volume médio superior a 40.000. O primeiro filtro seleciona títulos dentro de uma tendência de baixa de médio prazo procurando aqueles onde o SMA de 10 dias é menor do que o SMA de 60 dias. A tela então seleciona os estoques que são short-term overbought procurando aqueles que negociam acima de seus 10-dia SMA e com StochRSI (14) acima .90. Esta varredura muitas vezes retorna muitos estoques e refinamento adicional pode ser necessário. Estudo adicional Brown039s leva RSI para um novo nível com o mercado de alta e as variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados neste livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown