Macd vs moving average

Indicador MACD e Estocástica Média Móvel Convergência Divergência Indicador e Estocástico Eu sempre gosto de começar com os gráficos mensais. Mesmo que eu esteja indo fazer a maioria de minha troca no mercado a prazo, para os índices conservados em estoque eu olharei o índice do dinheiro para cartas mensais. Isto é porque há muito mais história aqui para ver, como o índice de dinheiro tem sido em torno de muito mais tempo do que os contratos de futuros de índices de ações. A primeira coisa que eu olho é o Stochastics e MACD indicador (Moving Average Convergence Divergence) leituras. O indicador MACD representa pressões no mercado. É a pressão mais para o lado positivo (pressão de compra) ou desvantagem (pressão de venda) Em geral, eu quero estabelecer posições que estão do mesmo lado que as pressões dominantes atuais no mercado estou negociando. Minha regra de ouro para isso é a seguinte: O Stochastics é a cabeça para cima, eo indicador MACD é a confirmação. Isso me leva ao porquê de eu colocar pouco valor sobre se um estocástico é overbought ou oversold. De acordo com o Stochastics o SampP estava sobre-comprado a partir de meados de 1995, e ficou overbought até meados de 1998 - três longos anos. Durante esse tempo este mercado overbought rallied sobre 100. Para mim, um stochastic overbought é realmente um sinal bullish - se o indicador de MACD for também em uma compra. Isso me leva à minha próxima diretriz: indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) crossovers. O Stochastics é valioso em que ele irá virar primeiro, e, portanto, ele pode me dar um sinal de que um MACD indicador cruz pode ocorrer. Dito isto, eu não agir sobre ele a menos que e até um crossover indicador MACD realmente ocorre. No ponto 1, o indicador MACD mensal cruzou em um sinal de venda em maio de 2000, cerca de 2 meses após o Stochastics cruzou em uma venda. Uma vez que isso aconteceu, o caminho de menor resistência no gráfico mensal SampP oficialmente mudou de mais para baixo. Isso significa que, para os negócios de balanço e posição mais longos, eu começaria a gastar mais tempo se concentrando em configurações curtas e, geralmente, ignorar configurações longas. Eu faria isso até que o indicador MACD mensal voltou para uma compra crossover, e isso aconteceu no ponto 2, quase 3 anos depois. Uma vez que isso ocorreu, comecei a me concentrar mais em long swing trading setups e geralmente ignorando a maioria das configurações de negociação curta. Lembre-se, eu estou falando sobre balanço e posição comércios aqui, não comércios do dia. O instantâneo deste gráfico foi tirado em 5 de abril de 2005. No ponto 3, eu posso ver que o Stochastics está tentando rollover em uma venda. O que isso significa para mim Isso significa que, potencialmente, o indicador MACD poderia rolar para uma venda. No entanto, no ponto 4, podemos ver que o MACD ainda está em uma compra. Para mim, isso significa que, para swing mais longo prazo e posições joga, vou continuar a concentrar-se sobre o lado longo até que o indicador MACD mensal rola em um indicador de vender. MACD O indicador MACD é basicamente um refinamento das duas médias móveis Mede a distância entre as duas linhas de média móvel. MACD é um acrônimo para Moving Average Convergence Divergence. O MACD foi desenvolvido por Gerald Appel e é discutido em seu livro, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. O indicador de MACD é usado primeiramente para negociar tendências e não deve ser usado em um mercado de variação. Os sinais são tomados quando MACD cruza sua linha de sinal, calculada como uma média móvel exponencial de 9 dias de MACD. Primeiro verifique se o preço é tendência. Se o indicador de MACD for liso ou permanece perto da linha zero, o mercado está variando e os sinais são unreliable. Vá longo quando MACD cruza sua linha de sinal de abaixo. Ir curto quando MACD cruza sua linha de sinal de cima. Os sinais são muito mais fortes se houver: uma divergência no indicador MACD ou uma grande oscilação acima ou abaixo da linha zero. A menos que haja uma divergência, não vá longo se o sinal está acima da linha zero, nem ir curto se o sinal está abaixo de zero. Coloque stop-loss abaixo do último menor Low quando longo, ou o último menor High quando curto. Rato sobre legendas de gráfico para exibir sinais de negociação. Ir curto S - MACD cruza para abaixo da linha de sinal após um grande swing. Vá longo L quando MACD cruza acima da linha de sinal. Sinal curto forte S - o MACD cruza após um grande balanço e uma divergência de baixa (mostrada pela linha de tendência). Vá long L. Flat MACD sinais de que o mercado está variando - estamos mais propensos a ser whipsawed dentro / fora de nossa posição. Sair de comércio longo X, mas não ir curto - MACD está significativamente abaixo da linha zero. Re-enter seu comércio longo L. As configurações padrão para o indicador MACD são: Lento média móvel - 26 dias Rápida média móvel - 12 dias Linha de sinal - 9 dias média móvel da diferença entre rápido e lento. Todas as médias móveis são exponenciais. Consulte Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. Consulte Editar configurações do indicador para alterar as configurações. Legendas e linhas de tendência: Use o histograma MACD se você quiser desenhar linhas de tendência ou colocar legendas no histograma. Caso contrário, eles são deixados pendurados no ar se você ampliar ou alterar períodos de tempo. MCACD e estocástico: uma estratégia de dupla-cruzada Carregando o jogador. Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela vai dizer-lhe que o indicador direito é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrões de preços de ações. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores de cortesia pode fazer melhor. Este artigo visa incentivar os comerciantes para procurar e identificar um simultâneo bullish MACD crossover, juntamente com um crossover estocástico bullish e, em seguida, usar isso como o ponto de entrada para o comércio. Emparelhamento do estocástico e MACD Procurando dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultou neste emparelhamento do oscilador estocástico ea divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de ações para sua faixa de preço ao longo de um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergentes e convergentes uns com os outros. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada ao seu potencial máximo. (Para ler em segundo plano sobre cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores: estocástica e um primário no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes no oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo eo D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas sabendo como reagirá em situações diferentes é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevendido. E é um sinal de compra. Se o K atinge um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor desça abaixo de 80. Geralmente, se o valor de K sobe acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se forem superiores a este valor, a garantia é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta negociando versátil que pode revelar o momentum do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência de preços e direção. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa até a vantagem comerciantes. Se um comerciante precisa determinar a força da tendência ea direção de um estoque, sobrepondo suas linhas de média móvel para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma do MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um simples cálculo do MACD. Subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (a EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem de negociação. Se o valor de MACD for mais elevado do que o EMA de nove dias, então é considerado um crossover de média movente bullish. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma do MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vender oportunidades abaixo. Outra é notar os cruzamentos de linha média móvel e sua relação com a linha central. Identificar e Integrar Crossovers Bullish Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover bullish MACD e um crossover estocástico bullish em uma estratégia de tendência de confirmação, a palavra bullish precisa ser explicado. (Para mais, veja Trading The MACD Divergence. No mais simples dos termos, bullish refere-se a um sinal forte para preços continuamente de aumentação. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida atravessa uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo aumentos adicionais de preços. No caso de um MACD de alta, isto ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de um valor maior do que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência bullística de stochastics ocorre quando o valor de K passa o D, confirmando uma rotação provável do preço. Crossovers em ação: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar um estocástico MACD e duplo cruz. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se movimentaram em sincronia ea cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que há alguns casos em que o MACD eo estocástico estão perto de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você verá que eles realmente não cruzam dentro de dois dias um do outro, que era o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para incluir cruzes que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configuração pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. Que ajuda um comerciante evitar um whipsaw. Isso é feito usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como suavização de coisas. Os comerciantes ativos, naturalmente, usam prazos muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fazem referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os crossovers bullish ocorrer dentro de dois dias de se. Tenha em mente que ao aplicar o estocástico MACD e estratégia de dupla-cruz, idealmente o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para pegar um movimento mais longo preço. E preferivelmente, você quer o valor do histograma para ser ou mover-se mais altamente do que zero dentro de dois dias de colocar seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar um pouco após o estocástico, como a alternativa poderia criar uma indicação falsa da tendência de preços ou colocá-lo em tendência de lado. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes a oportunidade de manter-se para um melhor ponto de entrada no uptrending estoque ou para ser mais seguro que qualquer tendência de baixa é verdadeiramente inverter-se quando a pesca de fundo para a longo prazo detém. Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A Desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, há sempre uma desvantagem para a técnica. Porque o estoque geralmente leva mais tempo para alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos freqüência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio O estocástico e MACD cruz duplo permite que o comerciante para alterar os intervalos, encontrando óptimos e consistentes pontos de entrada. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de ambos os comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinharão de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que funcionam melhor para seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. Comparado ao stochastic, que ignora choques do mercado, o MACD é uma opção mais de confiança como um único indicador negociando. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um O estocástico e MACD são um emparelhamento ideal e pode proporcionar uma experiência de comércio melhorada e mais eficaz. Para obter mais informações sobre como usar o oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Power Snap.