Reversão para a reversão média para a média em Forex é uma maneira poderosa para obter melhor timing de mercado para seus sinais de negociação e muitos sistemas de negociação usar esse conceito para gerar grandes lucros a longo prazo. Aqui vamos olhar para a lógica por trás dele e você também encontrará uma reversão completa para a estratégia média que você pode ler mais sobre, clicando nos banners nesta página. A estratégia é baseada em um único indicador de negociação único, mas primeiro vamos olhar para o que reversão para o médio realmente é e por que ele funciona. Reversão para a negociação média é baseada no conceito simples de que os preços vão flutuar entre altos e baixos quando a ganância empurra os preços para longe para a parte superior em um mercado em alta e quando o medo os empurra para longe para a desvantagem em um mercado de baixa. Preço de qualquer par de moedas, no entanto, retornar a um preço médio ou médio. O preço médio é, portanto, o valor justo Jeremy Siegel desenvolveu este conceito para os mercados financeiros e disse: retornos pode ser muito instável no curto prazo, mas muito estável no longo prazo. A razão pela qual é a curto prazo, as emoções têm um impacto muito maior sobre a negociação do que os fundamentos, mas a longo prazo os grandes fundamentos tendem a ter um impacto maior. Usando o conceito de lucro Em primeiro lugar você tem que decidir o que um preço médio será e olhar para usar esse nível para comprar de volta em uma tendência de touro ou vender para trás em uma tendência de urso. Ele também pode ser usado para swing overbought comércio e movimentos de sobrevenda para um retorno a uma média média. E uma média comum a usar é a MA de 20 dias. A banda de Bollinger tem um MA simples de 20 dias que é a banda média e se move para as bandas externas podem ser usados para tempo de entrada para comércios para um movimento de volta para a banda média. A banda de Bollinger permite que você veja o desvio padrão do preço médio e trocá-lo por lucro e acima é apenas um exemplo de como os comerciantes trocam picos de preços de uma média móvel. Há, naturalmente, desvantagens para esta forma de negociação: mercados Forex são propensos a eventos de cisne preta, onde os preços se tornam altamente voláteis e desviar-se do preço médio dramaticamente, mas se usado corretamente um retorno à estratégia média pode fazer excelentes lucros a longo prazo. Os mercados gastam apenas cerca de 30 de seu tempo tendência forte e os outros 70 do comércio com menos volatilidade e nestes períodos que usando uma reversão para a estratégia média é uma maneira ideal para fazer lucros. Melhores Técnicas de Negociação Existem muitas estratégias diferentes que podem ser empregadas para trocar um retorno para uma média móvel e linhas de tendência simples em um gráfico pode ser usado e um indicador técnico, como a banda Bollinger também pode ser usado. Forex Mean Reversion Indicator O Forex Mean Reversion Indicator é um indicador específico que calcula e exibe uma média (preço) com base na média (média simples). O indicador então calcula e mostra duas bandas de ambos os lados da média. Esses níveis são baseados em movimentos percentuais derivados da leitura atual média da faixa real (ATR). Ambos os níveis, bem como a configuração de nível médio, podem ser definidos pelo usuário e podem ser alterados como qualquer outro indicador em um gráfico. O indicador mostra overbought / oversold em tempo real e permite que os comerciantes ganhem uma borda em sua procura para lucros. O indicador vem com instruções completas e lógica e pode ser usado em combinação com outros indicadores técnicos ou uma ferramenta de negociação autônoma. Para mais informações basta clicar nos banners nesta página para ler mais detalhadamente como a estratégia funciona. Forex Mean Reversion Forex Mean Reversão é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como no comércio intraday e No comércio a longo prazo. Forex Mean Reversion adequado para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados quando a negociação em grandes pares de moedas. Características do Forex Mean Reversion Indicator Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer Corretora recomendada: Alpari A essência do comércio por indicador Forex Mean Reversão está em seu nome. Preço, atingindo a linha de canal superior ou linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrão, vamos usar para o comércio no indicador Forex Mean Reversão. Abra uma posição Long quando o preço atingiu o limite inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Abra uma posição Short quando o preço atingiu o limite superior (vermelho) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando chegar de primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo. Nos arquivos ForexMeanReversion. rar: forexmeanreversionindicator. ex4 forexmeanreversiontemplate. tpl Forex Mean Reversão Manual. pdf Download grátis Forex Mean Reversion Por favor, aguarde, nós preparamos seu linkPairs Trading: Reversão para a média O que é pares de negociação Tomar qualquer par altamente correlacionado, por exemplo AUDUSD / NZDUSD, quando eles desacoplam, curto o mais alto, compre o inferior, em antecipação que eles vão reverter para a média, momento em que as posições são fechadas. Praticamente todos os tópicos / fóruns que discutem FX pares de negociação começam e terminam em confusão. Os comerciantes parecem gostar da idéia de pares de negociação FX, mas eu não vi uma estratégia conceituada muito bem, muito menos negociado bem. Este segmento tentará inverter esta tendência. Pairs Estratégia de negociação: Ive se deparar com um indicador MT4 interessante que muito bem conceituais FX pares de negociação, dando-me um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra uma banda bollinger procurando indicador, porém a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos os 2 pares estão indicando uma dissociação comprar o par mais baixo / curto o par mais alto, TP na reversão à média. No entanto, assim como a negociação de banda de bollinger, o preço entrar em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador que eu me refiro é um comercial, e eu não quero este segmento movido para a seção comercial, eu não vou mencionar nomes nem fornecer um link aqui. Minha esperança é que ou já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém tech savvy pode whip um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash para fora os prós e contras de pares de negociação 2 se podemos passar por isso, construir uma estratégia Junte-se 2017 Status: Membro 1,955 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basear uma estratégia em reverter a um meio é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente será capaz de identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me PM com Coding Inquiries Você não pode apenas comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo assim você acabar com uma posição longa em AUD / NZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Aumentado Tenha em mente que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série cronológica). Sem medo. Apenas matemática. Cadastrado em Jul 2009 Status: Trade. Revisão. Melhorar 978 posts 7bit escreveu um EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária como o teste de DickeyFuller Assumido Estar ciente de que esses testes - precisa de um monte de amostras para dar uma leitura válida (lag) - executar ruim em dados de mercado (fracionalmente integrada série de tempo) Wasnt 7bits EA para co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando Im consciente de duas principais escolas de pensamento sobre pares de negociação. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e desvantagens. 1) Empírica ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de negociação naquele espalhado de volta para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: spread A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam pesos / coeficientes / betas / constantes que ajudam a normalizar / tornar a propagação mais estacionária para uma reversão mais fácil. Conheço 3 métodos para calcular os coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 / ATR2 (onde 1 e 2 são pares de moedas correlacionadas) b) betas como betaA cov (A, B) / var (B) para obter um beta para o símbolo A em termos do símbolo B c) cointegração para calcular os betas / vectores próprios a utilizar como pesos. Pro: pares de modelos livres de negociação é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de comércio. Depois de definir sobre alguns pesos você simplesmente aplicar regras para uma propagação para reversão média. Supondo que o par A e B permaneçam correlacionados, você eventualmente obterá reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A / B dissociar, o spread tenderá e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseada em modelo usa tipicamente o método de dois passos de Engle-Granger ou o método de Johansen que testam o co-movimento de longo prazo entre pares. Co-movimento é diferente da correlação em que os pares não têm que se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (em vez de drift) e ficar dentro de uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método Engle-Granger de dois passos, os betas da regressão fornecem os tamanhos de troca para os pares. Com Johansen, os autovetores são utilizados para dimensionar o comércio de propagação. Con: rupturas estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificados antes que aconteçam e, como resultado tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorrem em testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para o cálculo do spread ser overfit. Pro: testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller) pode ser usado para validar ou ganhar alguma medida de confiança sobre se uma relação de cointegração realmente existe em primeiro lugar. Mas, vale a pena notar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permanecerá cointegrated em novos dados invisíveis. Resumo Talvez a primeira pergunta deveria ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Mercados têm gordura tailed distribuições e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não que relacionados com pares de negociação e um desperdício de espaço tão excluído. OPs pontos são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis uma grande parte do tempo (anúncios de notícias importantes, mercado abre / fecha etc). Você está mal informado para pensar estratégias de reversão significativas têm uma desvantagem. Edit: não disputando a sua correlação e cointegration coisas, boa informação Ago 2009 Status: Member 303 Posts Algo que você pode querer olhar que vai ter um monte de retalho fora do lado quando eu digo que é a média em. Muitas pessoas Que o comércio de spreads e par de ações do comércio, ao invés de dizer entrar em sua posição cheia de um ponto, pode entrar metade em um ponto, em seguida, outra metade em outro ponto (se ele chega lá), ou fazê-lo em terços etc. Ser flexível dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu iria olhar para ações de negociação par ou espalhar outros instrumentos ao invés de par trading forex como você é efetivamente apenas negociação definitiva um par de cruz. Ou talvez espalhar uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar para o início da minha jornada de negociação ou estava recomendando a alguém como começar na negociação, acho que pares de negociação / propagação é uma ótima maneira de ir. Inscrito em Jan 2007 Status: developing. Talvez a primeira pergunta deve realmente ser: devo usar um método de reversão média nos mercados financeiros Os mercados têm distribuições de gordura atado e, assim, uma estratégia de reversão média começa em uma desvantagem versus estrutura de mercado. Isso basicamente significa que pares e spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados em entender um pouco mais sobre a natureza da desvantagem de reversão média eu menciono:
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